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Stage Murex : Réplication des Différentes Méthodes de Calibration de Courbes de Taux





Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivés de change, de taux, d'action, de matières premières et de structures complexes.

Le stagiaire sera amené à comprendre les différentes méthodes de calibrations de taux ainsi que le lien avec la distribution du risque IR des Swaps.

Le stage est divisé en 3 parties :

1. Étude du contexte financier qui contribue à avoir différentes méthodes de calibration (taux négatifs, framework multi-courbes, distribution du risque IR)
2. Rédaction des principes mathématiques et financiers de plusieurs méthodes de calibration
3. Réplication de ces méthodes dans Excel en utilisant du code VBA

Votre profil

Dernière année d'école d'ingénieurs
Rigueur, précision, esprit d'analyse et de synthèse
Excellente communication écrite et orale ; en particulier en anglais (clients dans toute l'Europe et équipe internationale dont la langue de travail est l'anglais)
Capacité d'écoute et adaptation. Sens de la relation client
Autonomie, capacité à travailler de façon indépendante

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