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Finance de marché - Modèles mathématiques à temps discret
Par Laurence Carassus et Gilles Pagès
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Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.

Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif.

Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.

Sommaire :

I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits

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Source : vuibert.fr

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Federal Reserve issues FOMC statement
Read statement
Source: federalreserve.gov

'During 2014, the EBA made significant progress and continued its crucial role in safeguarding the integrity and stability of the EU banking sector.'
Summary
Full report
Source: eba.europa.eu

'JPMorgan Chase, Wells Fargo and four other large banks have failed to make long-promised improvements to their mortgage operations, a federal regulator said on Wednesday.'
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By Nathaniel Popper
Source: nytimes.com

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