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Les brèves Maths-fi du 02/12/2010.

Maths-Fi vous souhaite une excellente après-midi et vous propose cette semaine :


Evénement


Conférences Exceptionnelles Université Paris-Dauphine
Le Professeur Robert J. Shiller donnera 2 conférences exceptionnelles à l'Université Paris-Dauphine
en salle Raymond Aron, les 6 et 7 décembre 2010

Inscription obligatoire

Plus d'informations...

Frontières en Finance

R. Cont (CNRS - Columbia University)-Y.Braouezec (Dpt Maths/Ingénierie Financière ESILV)
ont le plaisir de vous annoncer le prochain Petit Déjeuner de la Finance à l'Institut Louis Bachelier (Paris - métro bourse)
mardi 14 décembre 2010, de 8h à 9h30 à Paris
Présentation de Mike Tehranchi (Cambridge) Asymptotics of implied volatility


Extrait :
Black-Scholes implied volatility provides a useful language in which to discuss the prices of European call options. To quickly calibrate a model of an underlying equity, one must understand how the model's implied volatility surface depends on the model parameters.
Since exact analytic formulae are difficult to obtain, there has been much research on asymptotic formulae.
This talk will focus on the asymptotics for options far from maturity.
The goal is to identify both 'model-free' properties and give explicit calculations for a large class of specific models.

Places limitées
Plus d'informations

S'inscrire ici inscription@frontiers-in-finance.com


Et toujours

50 ans du Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA)
Rendez-vous les 6 et 7 décembre 2010 à Paris (Campus Jussieu et Campus PRG)

Parmi les intervenants
: Nicole El Karoui (LPMA-UPMC), Gilles Pagès (LPMA-UPMC), Marc Yor (LPMA-UPMC, Académie des Sciences), Gérard Biau (LPMA/LSTA-UPMC, DMA-ENS)
En savoir plus sur le programme...


Open season Stagiaires : optez pour le réseau Maths-Fi !

En quête de stagiaires (High Fequency Tading, Recherche Quantitative, Algo Trading, StatArb..) pour compléter vos effectifs ?

Profitez du réseau Maths-Fi !

Consultez notre CVthèque de demandeurs de stage et diffusez votre/vos annonces de stage auprès de nos candidats.

Offre spéciale : pour tout abonnement souscrit avant le 15 décembre 2010 : un exemplaire de «
101 Quizz qui banquent » vous est offert !

Cet ouvrage du Professeur Gilles Pagès, Directeur du LPMA, Co-directeur du Master Probabilité et Finance - UMPC-X contient un échantillon des épreuves de sélection que les futurs ingénieurs en Finance quantitative doivent subir et surtout, réussir.

Pour plus de renseignements sur les modalités de diffusion + accès à la CVthèque des demandeurs de stage, contactez-nous en cliquant sur ce lien : En savoir plus


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